La Vuelta al Gráfico está en RANKIA

7/08/2016

¿Habría que haber vendido en mayo? (Backtesting en ProrealTme)

ProReal Time es una herramienta que cada día me gusta más para hacer análisis técnico. Es completa, está bien hecha y es visualmente bonita. Pero sobre todo, dos de las herramientas de la plataforma me tienen atrapado: la posibilidad de crear indicadores de forma relativamente sencilla y la posibilidad de testearlos.



Por ejemplo, imagina que quisiéramos saber si ese famoso dicho de sell in may and go away es cierto. Curiosamente es uno de los sistemas que viene en la herramienta por defecto como sample.

Para testearlo no tenemos más que elegir el gráfico del activo que queremos probar y clicar sobre el botón para abrir los indicadores. Por ejemplo, vamos a probarlo sobre el Ibex.




Una vez abierta la selección de indicadores, entramos en la pestaña de backtest, seleccionamos sell in may (que viene por defecto) y clicamos en probacktest del sistema:




 Y esperamos a los resultados. Que en este caso son sorprendentemente positivos:


Podemos desglosarlo por el resultado de las compras y las ventas en esta misma ventana pero cambiando de pestaña:



Y ver todas las operaciones que hubiera hecho el sistema (sigue hacia abajo hasta el año 1993):


Finalmente, en el gráfico tenemos la curva de rendimientos y las señales donde hubiera entrado el sistema:




Si queremos probar otros sistemas, también es muy fácil. Por ejemplo, cargamos el gráfco del Ibex, entramos en la ventana de indicadores, en la pestaña de sistemas (como antes) y seleccionamos nuevo esta vez:





Podemos utilizar el asistente o programar el sistema (el lenguaje es bastante intuitivo -pero hay que conocerlo). Podemos elegir también el tamaño de los lotes, las comisiones, etc.


Si utilizas el asistente, seleccionas comprar o vender para añadir las condiciones para abrir las posiciones largas o cortas y se te abre una pantalla así:


Pulsas sobre añadir condición y después sobre el gráfico. Te aparece una pestaña con diferentes opciones. En este caso utilizas medias:



Y cruzar desde arriba / desde abajo dependiendo de si añadimos una compra o una venta. Una vez seleccionado aceptamos y continuamos con el resto de operaciones. Cuando tenemos todas, pulsamos sobre generar código y después lo testeamos como vimos en el caso anterior. ¡Si quieres saber los resultados, te animo a hacerlo tú mismo y pregunta cualquier duda que te surja aquí mismo!


Evidentemente tiene sus limitaciones y se queda algo corto frente a otras herramientas como la función BT de Bloomberg. Pero cumple la misión de facilitar un testeo rápido para darte una idea y comenzar a trabajar más en profundidad.

¡Así que ya tenéis algo con lo que frikear este verano!

Tomás García-Purriños, CAIA
@tomasgarcia_p















No hay comentarios:

Publicar un comentario